1996年刘晓庆去台湾客串电视剧《包青天》时因为与伍卫国演对手戏而相识。在拍摄《火烧阿房宫》期间伍卫国始终陪伴在刘晓庆身旁，随后公开了恋情。1998年二人合作了《逃之恋》，这部影片使得这段感情曾被十分看好，当媒体纷纷猜测刘晓庆要当新娘时，两人的五年感情却以分手告终。对此，伍卫国很大方地承认，他们的确想过结婚，刘晓庆还开了单身证明。至于分手的原因，伍卫国总结说因为刘晓庆是个“工作狂”，而他本人不是那种一直跟在刘晓庆身边的“影子先生”，所以只好分手。
伍卫国，有香港电视剧皇帝之称，香港著名演员之一。刚入行时，伍卫国就和吕有慧、黄允才一起主演了25集电视剧《巫山盟》，在里面扮演“李豪”一角，凭借此剧开始在电视圈崭露头角。在80年代的中期，他凭着《马永贞》、《四大名捕》、《再向虎山行》、《少女慈禧》等剧受到大陆观众的喜爱。在长达120集的大型古装剧《红楼梦》中，扮演“贾宝玉”，成为唯一一名两次扮演贾宝玉的演员。伍卫国是很早就来大陆拍戏的香港演员之一，不过没有什么太大动静，拍了几部戏，与刘晓庆分手后就回香港了。
伍卫国为人低调，情史也没那么复杂。和他有过感情的女人没有几个，除了刘晓庆，他还与叶玉卿有过一段恋情。叶玉卿和伍卫国年纪相差15岁，两个人87年相恋，三年后分手。
如今已经66岁的伍卫国依然单身，长春国贸看到，在早前接受媒体采访时，伍卫国曾表示：我对结婚有另一种看法，觉得人生不一定要有婚姻才幸福，不是没有了这个，就找另一个填补，不一定要结婚生子先叫完成人生，我不会为结婚而结婚。有个志趣相投伴侣我乐意，好开心，但不会强求。
