彭博社2月6日报道,中国一家大型宏观对冲基金表示,随着中国股市跌势加剧,该基金上个月削减股票头寸,承认押注经济快速复苏的错误。
被称为“私募魔女”的李蓓最终选择减仓。这位宏观对冲基金经理向持有人披露,其管理的半夏投资(Shanghai Banxia Investment Management Center)在2024年开年后意识到自己判断的错误,于1月中旬大幅减仓权益类资产以止损。
此前,李蓓曾表示,已加仓股市,并预言未来会是五年一遇、二十年一遇的机会。
李蓓在致投资者的信中表示:“我们在开年两周后意识到自己判断的错误,意识到政策的变化和市场的风险必须断臂求生,所以月中我们大幅减仓权益类资产止损,保留了防守类的高股息和300指数类,所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌。”
李蓓对近期市场的下跌,有如下分析:
其一,最早是少部分雪球敲入后,媒体对雪球大肆渲染,夸大了雪球敲入对市场的影响,使得人们内心恐惧,雪球密集区成为无人敢主动买入的雷区。
其二,雪球敲入的过程伴随500,1000指数股指期货基差的扩大,引发了部分量化中性和DMA(杠杆量化中性)的获利平仓,同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓。
其三,由于小微盘之前处于高度拥挤的状态,于是引发了小微盘的破位下跌,这种破位下跌引发了更多的趋势投机者争相卖出,引发了量化基金的净值下跌,引发机构对量化的赎回,从而进一步加速小微盘的下跌。
中国股市近期惨兮兮,频繁破底,有中国上市公司竟直接告诉投资人,目前股市情况,公司也很难改变什么,劝投资者离开股市、放下执念,该消息发布后随即在近期冲上热搜。
据报道,在深交所上市的公司屹通新材(300930.SZ)股价一路探底,有投资人1月22日在深交所的互动平台上,要求屹通新材应该回应市场关切。岂料,屹通新材对此回复说:“投资者的心情可以理解,感同身受,因为股市里的每个人都在经历这段历史。”表示公司会按照交易所相关规定履行信息披露义务。
但屹通新材之后话锋一转,说:“对于这个市场的波动,一个公司很难改变什么,个人投资者也很难改变,我们只能接受和适应这个市场环境。”接着还“劝世”这名投资者,指出2024年快过年了,“人生不仅仅只有股市,还有父母、爱人、孩子和朋友,建议投资者可以暂时离开股市,放下执念,给自己换一个心情,以轻松平和的心情迎接新年的到来”。