01
投资有三座高峰——哲学投资索罗斯、价值投资巴菲特和量化投资西蒙斯。
三人中西蒙斯名气最小，但他的大奖章基金其实收益最高，从1988年到2018年，只有一年亏损4%，平均年化收益66%，而且赚钱最多的年份出人意料，2000年收益128%，2008年收益达到152%，这正是闹危机的时候，别人越惨，他赚的越多，“量化之王”的名头真不是白来的。
更关键的是，索罗斯的方法对普通人来说基本就是玄学，巴菲特的方法入门易、精通难，而西蒙斯的量化投资对于懂数学、懂物理、会编程的人来说，更像一个容易挖掘的金矿，这也是未来机构的大趋势，现在很多人已经扑上去了，他们的公司，都该供着西蒙斯的照片。
这个86岁的老爷子现在去世了，今天来讲讲他的故事。
1938年出生的西蒙斯有两个兴趣：一是数学，二是赚钱。
关于数学他是有天分的，20岁从麻省理工毕业，23岁在伯克利拿了数学博士。上学的时候他也没闲着，结了婚生了娃，一生就是三个。
这样一来，生活压力很大，西蒙斯就想着赶紧挣钱，先去哈佛大学当老师，干了两年觉得没意思，紧接着去了国防部，工作主要是破译苏联的通讯密码，他的同事里牛人很多，包括隐式马尔科夫链的发明者，以及相关算法的发明者，后来都成为了西蒙斯的手下。
国防部的工作很对他胃口，薪资不错，工作量也不大，西蒙斯利用闲暇时间还能发表数学论文。
但安逸久了就容易出事，他在国防部工作，结果有一天面对记者，发表了长达6页的反对越战的宣言，结果不出所料，当天就被开了。
他需要养家啊，国防部全是秘密工作，在简历上也没法写，结果呢，纽约大学石溪分校正在筹建数学系，他之前写的数学论文被看上了，于是就去了石溪分校当数学系主任，当时29岁。
别看年轻，但西蒙斯管理有一套，他知道对于学校来说，教授是最宝贵的资产，所以他就从各个母校挖牛人，而且投其所好。
教授不喜欢在行政事务上花时间，那就一分钟都不耽误他，教授喜欢钱，他就敢开双倍薪水，所以搞来很多牛人，当然他也有走眼的时候，他觉得小师弟丘成桐不错——对，就是后来拿了菲尔兹奖，这两天说中国
数学太落后的丘大师——丘成桐要求终身教职，但西蒙斯没有答应，后来觉得亏大了。
02
他不光四处找人，自己也没耽误，后来拿了维布伦奖，这个奖5年颁一次，是几何学界最高奖。
然后还跟清华毕业的几何大神陈省身发表了“陈-西蒙斯定理”，这个定理对理论物理学具有重要意义，被广泛应用到从超引力到黑洞的各大领域，这么一来，西蒙斯在学术上达到巅峰。
但是有得必有失，当时美国性解放，他老婆就送了他一个绿帽子，西蒙斯很受伤，不仅离了婚，还辞了职。
但是美国数学界都惊了，尤其是听说他要去搞投资，纷纷觉得，大神堕落了啊，他的父亲特别伤心，“我希望跟别人介绍我的儿子是一名数学家，而不是一个商人。”
其实他不理解自己的儿子，因为西蒙斯这时候想发展一下自己的第二个兴趣，挣钱。
他想干投资，当时市场的主流是主观投资，主要看人的能力，量化刚起步，很不成熟。
西蒙斯的公司就是后来大名鼎鼎的“量化之神”文艺复兴，但当时他是两边摇摆。
他在国防部的时候还干了个私活，做了8个量化模型，现在一试，亏了很多钱，完全不行，他的合伙人是个主观投资者，压准了黄金赛道，一路做多，从200多做到800多挣了不少，但是挣的钱没多久又在利率市场上基本亏完了，于是俩人散伙。
单干的西蒙斯想来想去，还得做量化，于是就开始找码农当合伙人，不断试。
他试过回测策略，比如连续涨3天，第4天也涨的概率，失败了；
他又找了码农，搞数据清洗，用分笔数据做模型，后来因为他每天抽三包烟，码农受不了每天没完没了的二手烟，也没成功；
他还用日线数据，认为市场可以用马尔科夫链来建模，为此他请了大牛教授，但效果也一般；
这么一串试下来，亏了不少钱，产生了不少矛盾，步履维艰。
心灰意冷的西蒙斯去母校伯克利闲逛，遇到了数学系的一个大牛，两人谈半天，大牛提出三点建议：
1、你这个模型计算频率太低，好几天一次这不行，至少得一天一次；
2、不能用日线数据，得用日内数据；
3、每次下单量要跟盈利概率正相关。
就这三条建议正中要害啊，听得西蒙斯心花怒放，一般老板这时候得说，要不你来我公司吧，高薪外加股份，但西蒙斯不是一般老板啊，他说，要不你投资入股我的公司，然后咱们一起做大做强？
顺便融了一笔资。
要说伯克利的大牛确实厉害，半年调整之后，西蒙斯的公司开始挣钱了。
03
这时候是1988年，挣到钱之后，俩人的矛盾也来了，主要是大牛教授觉得西蒙斯只想挣钱，根本没有一个知识分子该有的节操，所以很不爽。
最后西蒙斯用6倍的价格收了大牛的股份，大牛继续回去教书，西蒙斯又一次失去了自己的合伙人。其实他也不需要了，从1990年开始，西蒙斯没亏过一分钱，1990年费前收益78%（就是没有扣除管理费、收益分成之前的收益率），1991年是54%，1992年是47%，1993年是54%，1994年是94%。
这收益完全逆天了，所以他的大奖章基金规模持续扩大。
但瓶颈期很快就到了，之前西蒙斯挣钱的商品、外汇、债券，在1994年之后似乎都不太行了。
咋办呢？
他就考虑进入股票市场，为此他还从大摩找了个金融大师，做股票统计套利，但俩人搞出来的模型收益实在一般，俩人复盘半天一致认为：
模型很牛、回测很牛、程序太差。
问题找到了——缺少码农。
那就解决问题吧。当时哪的码农最牛？IBM，于是西蒙斯从那里找了两个人——Robert Mercer和Peter Brown。
要是读过李开复写的书，对这个Peter Brown可能不陌生，李开复很早就给他背书过，牛人一个！
这俩人入职之后一通表现，写了50万行的代码，一测试，这个平均持仓两天的策略非常牛，但就有一个问题，资金一加量就不行。
想解决这个问题，两个码农是不够的，那就继续找人，没多久，Peter Brown在IBM工作时的那个小组基本都跳槽过来了。
这里面有不少小年轻，其中一个小伙子把Robert Mercer和Peter Brown写的代码看完之后直摇头，说你们这是80年代的编程水平啊，太差了，我们新一代都用c++！
这一说，原来的那些数学家都跟捡到宝一样，这些码农带来了新希望啊。
